Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Новый индекс российского рынка Cbonds CBI RU B/ruB- adj

22 мая 2019 | Cbonds

Индекс Cbonds CBI RU B/ruB- adj является версией индекса Cbonds CBI RU B/ruB-, скорректированной с целью минимизации влияния отдельных эмитентов на индекс.
Cbonds представляет новый индекс Cbonds CBI RU B/ruB- adj в линейке Cbonds-CBI RU.

С начала 2016 года до ноября 2018 года на индекс Cbonds CBI RU B/ruB- значительное влияние оказывали бумаги Бинбанка, что привело к нерыночному колебанию индекса. Сравнительно небольшой размер сегмента рынка качества B/ruB- увеличил вероятность влияния отдельных эмитентов на рынок.

Для целей ограничения влияния отдельных эмитентов, доля одного эмитента в общей капитализации для индекса Cbonds CBI RU B/ruB- adj ограничена 25%.

Группа индексов включает в себя пять индексов: индекс полной доходности, ценовой индекс, индексы простой и эффективной доходности, индекс дюрации.

Дюрация нового индекса с начала года колеблется в диапазоне от 600 до 700 дней. С 01.01.2018 индекс TR вырос до 234.93, P колебался в диапазоне от 95.41 до 96.37, YTM eff – от 9.28 до 10.22. 

Пересмотр списков производится ежеквартально: в первый рабочий день января, апреля, июля, октября.

С полной методологией расчета облигационных индексов Cbonds можно ознакомиться по ссылке.

Поделиться:

Похожие новости:
×